Vargad võivad ilmuda kõikjal ja isegi seal, kus kõik on oma ohutuses kindlad. Mängu Thief at the Gym kangelasteks on politseinikud: Charles ja Betty kutsutakse ühte spordihoonesse, kus treenivad tavalised inimesed ja isegi profisportlased. Viimasel ajal on sinna kaduma läinud isiklikud asjad. Algul tahtis administratsioon asja ise välja nuputada, kuid varast tabada ei õnnestunud, ta osutus väga kangeks. Otsustati kutsuda politsei ja meie kangelased jõudsid kohale, et leida pisikurikael. Kuigi seda ei saa enam väikeseks nimetada, kuna riietusruumist varastati väga väärtuslikke asju. Aitate seaduse teenijatel jõusaalis Thief kurjategija kiiresti üles leida.
