Mängu kangelane Shanghai Cowboy Escape, Texase kauboi, otsustas külastada oma kauaaegset sõpra Roy, kes elab Shanghais. Koos elati läbi palju ohtlikke seiklusi, kuid nad polnud aasta aega teineteist näinud ja hiljuti saatis Roy kutse, kuid see oli veidi kummaline. Sõber muretses ja läks kohe pikale reisile. Kohale jõudes läks ta kohe sõbra juurde, kuid ei leidnud teda sealt, vaid keegi lukustas ta. Küllap jälgiti külalist ja ta otsustas sel viisil neutraliseerida. On selge, et sõber on hädas, peate teda aitama, kuid kõigepealt peate valima kodust. Kauboi mäletas. Et Roy varjas kusagil varuvõtmeid, jääb nende leidmine Shanghai kauboi põgenemisest.
